量化交易系统
搬磚套利是一種低風險的量化交易策略。DEX 和 CEX 上的同一個代幣,由於流動性、市場機制、交易速度等因素,同一時間在價格上可能存在差異,搬磚套利策略在價格較低的交易所買入資產,在價格較高的交易所賣出,從中賺取價差。
雖然搬磚套利風險低,依然存在影響策略穩定盈利的因素——“確定性”。
價差確定性
價差決定套利空間,決定價差的是目標代幣在CEX與DEX上的價格——雙邊實時變化的價格。價差確定性指的是,在雙邊價格趨勢實時變化的同時,確保目標代幣存在價差。
DEX價格確定性
DEX價格的確定性取決於查詢方式。可以使用DEX聚合器API(比如1inch)查詢多個DEX的匯總價格,但可能存在數據查詢延遲,且API通常會設置限流,需付費才能解除。
一種方式是自建全節點,同步最新區塊,直接從DEX合約查詢交易對價格。限流問題得以解決,但需在第一時間同步到最新區塊。
CEX價格確定性
與DEX價格按區塊更新不同,CEX上交易對的價格處於持續實時變化中,這會造成一定的價差風險。
假設DEX所在的鏈,每隔3s出一個區塊,搬磚套利策略在1000ms發現價差信號,在1600ms完成DEX交易構建併發出,剩下的1400ms,CEX上交易對的價格變化是量化策略無法控制的,如果在此期間CEX價格發生劇烈波動,抹平價差甚至導致負向價差,策略就會面臨困損。
為消除價差風險,增強CEX價格確定性,搬磚套利策略無法控制的時間段需要盡量被縮短,策略需“壓秒”發送,在區塊的最後時限發出交易。
上鏈確定性
確定目標代幣存在價差後,搬磚套利策略會在CEX和DEX上同時下單,與採用訂單薄撮合機制的CEX不同,DEX交易可能由於無法被納入下個區塊,導致價差被抹平。增強DEX交易的上鏈確定性也是策略盈利的關鍵。
提升DEX交易上鏈確定性,也可以理解為提升DEX交易的上鏈速度,詳見Swap交易要素分析。對於量化交易系統,建議直接對接專業的RPC,釋放出時間和精力專注於核心策略。
BlockRazor如何提升確定性
針對DEX價格確定性,量化交易系統可以使用高性能網絡的全節點同步服務,第一時間同步最新區塊,低延遲獲取最新的DEX交易對價格。
針對CEX價格確定性,量化交易系統可以建立和BlockRazor Builder的直連通道,在區塊“最後時刻”,以極低延遲發送交易至BlockRazor Builder,最大程度降低CEX價格波動風險。BlockRazor Builder是BSC上出塊率第一的Builder,如有意向和BlockRazor Builder建立直連通道,請與我們聯繫。
針對上鏈確定性,量化交易系統可以將策略交易提交至Scutum RPC。基於全球分布式網絡,Scutum RPC能以極低延遲接收來自錢包客戶端的交易,再將交易第一時間轉發給地理位置就近的鏈上主流Builder,在網絡層面實現端到端低延遲轉發的同時,提升交易上鏈速度。
圖表數據表明,提交至Scutum的交易在下個區塊內上鏈的概率高達95%,100%的交易在兩個區塊內上鏈,交易上鏈的速度和穩定性遠超其他RPC。
如何使用BlockRazor的服務
全節點同步服務
註冊BlockRazor
登錄BlockRazor,訂閱BlockRazor的Tier2或Tier1計劃
配置全节点高速同步服务
和BlockRazor Builder建立直連通道
執行搬磚套利策略,將交易以
eth_sendRawtransaction
提交至Scutum,如策略涉及多筆交易,則以eth_sendMevbundle
提交至Scutum
對接Scutum RPC
Scutum會為註冊BlockRazor的量化交易系統生成專屬的RPC URL,專屬RPC支持原生的JSON RPC方法,無需重新對接,集成時間不超過1小時,具體步驟如下:
註冊BlockRazor
登錄BlockRazor控制台
前往RPC模塊,查看專屬RPC(目前支持Ethereum和BSC),一鍵可視化配置RPC參數,複製RPC URL
前往量化交易系統項目工程,找到鏈的RPC配置文件,將默認端點替換為Scutum專屬RPC URL
更新發佈項目
登錄BlockRazor控制台,查看返利和交易情況
Builder直連通道
如果需要和BlockRazor Builder建立直連通道,請前往Discord和我們取得聯繫。
常見問題
目前Scutum在哪些鏈上提供服務?
目前Scutum在Ethereum、BSC鏈上提供服務。
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